Некоторые итоги внедрений систем управления операционными рисками в банках

Обладая широкой мировой экспертизой, компания SAS, по отчетам ведущих независимых аналитических агентств[1], на протяжении многих лет является лидирующим мировым поставщиком решений по управлению операционными рисками. У компании SAS накоплен богатый опыт внедрения решения для управления операционными рисками в различных банках, страховых компаниях и других организациях многих стран. Так, решение SAS используется в банке Woori Bank, входящем в крупнейшую финансовую группу Южной Кореи, во французской страховой компании MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale), в итальянской энергетическая компании Enel, одной из крупнейших энергокомпаний в мире, и многих других.

Несмотря на подготовку российских банков к переходу на Базель II, информация о практической реализации систем управления операционными рисками сегодня является крайне скудной. Поэтому выступления двух практиков, накопивших реальный опыт использования таких систем, вызвали шквальный интерес участников мероприятия. В рамках своей презентации Елизавета Ясакова, начальник управления операционных и страховых рисков Газпромбанка, поделилась опытом внедрения в этом банке решения SAS по управлению операционными рисками SAS OpRisk Management, в том числе, его основной компоненты - SAS OpRisk Monitor (новое название – SAS Enterprise GRC). Особое внимание было уделено кастомизациям решения, потребовавшимся для оптимальной работы с ним, а также организационным и технологическим мероприятиям, реализованным в рамках внедрения решения для его успешной интеграции в деятельность всех подразделений Банка.

Начальник управления операционных рисков БИНБАНКа Рустам Бедрединов рассказал о том, как системы управления операционным риском (на примере SAS OpRisk Management) минимизируют убытки от инцидентов операционного риска, способствуют обеспечению непрерывности деятельности и оптимизируют резервы под операционный риск (посредством более точного его определения). В текущем году в БИНБАНКе запущена в промышленную эксплуатацию комплексная система управления операционными рисками на базе решения SAS. К системе подключено более тысячи сотрудников Банка. Накопленные сведения используются как для снижения потерь от реализованных операционных рисков, так и для определения капитала, необходимого для покрытия операционных рисков.

Для обмена опытом с участниками мероприятия в Россию приехал Сорин Энгел, признанный международный эксперт и автор многочисленных работ в области управления операционными рисками, ныне ведущий консультант SAS, имеющий за плечами опыт работы в таких компаниях, как JPMorgan Chase и Price Waterhouse Coopers, а также несколько десятков реализованных проектов в разных странах мира. Его блестящее выступление было посвящено практическому опыту управления операционными рисками и применения продвинутого подхода (AMA – Advanced Measurement Approach) как в банках Западной и Юго-Восточной Европы, так и в банках Индии и Ближнего Востока. Он рассказал о важных этапах на пути создания среды для управления операционными рисками, а также об интеграции в эту среду таких важнейших элементов, как идентификация рисков, их оценка, сбор данных о потерях, использование внешних данных, разработка и использование сценариев и ключевых индикаторов риска.

«Несмотря на серьезные инвестиции, управлять операционными рисками – выгодно для банка!» - сошлись во мнении участники мероприятия. Почему? С помощью систем по управлению операционными рисками банк сможет более эффективно идентифицировать возможные угрозы, которые могут привести к реализации операционных рисков, определить их приоритеты и предпринять необходимые действия для предотвращения таких угроз в наиболее уязвимых местах, таких, как процессы, продукты, информационные системы. Внедрение количественных мер оценки и систематического контроля операционных рисков позволит банку существенного снизить вероятность их возникновения и, таким образом, снизить свой финансовый и репутационный риск. В результате с течением времени уменьшатся количество и величина потерь, и банк сможет серьезно сократить свои издержки за счет оптимизации процессов и продуктовой линии банка, и таким образом, увеличить доходность своего бизнеса. Помимо этого, эффективное управление рисками приведет к существенной экономии капитала за счет применения продвинутого подхода (AMA) для расчета операционных рисков.

«Важно, что наличие эффективной системы управления операционными рисками может быть одним из факторов, способствующих повышению международного рейтинга банка, а это, как правило, обуславливает увеличение стоимости акций банка, а также более выгодные условия привлечения денег на международном рынке», - считает Рустам Бедрединов.

«Сегодня банковское сообщество России вплотную подошло к проблеме управления операционными рисками, - заявил Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента компании SAS Россия/СНГ. - Мы видим, что наиболее передовые банки смотрят на шаг вперед и уже сегодня активно готовятся к переходу на Базель II, в частности, формируют собственные базы инцидентов, и мы рады предложить банкам проверенное решение мирового уровня. Сегодня SAS обладает сильной командой в России, которая уже успешно реализовала в нашей стране и в СНГ ряд проектов по внедрению системы управления операционными рисками».

Решение SAS OpRisk Management является органичной частью единой интегрированной среды для управления различными видами рисков. Это решение нацелено на помощь банкам при переходе к продвинутому подходу управления операционными рисками (AMA) в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору. SAS OpRisk Management позволяет проводить количественную и качественную оценку операционных рисков и обеспечивает полный цикл управления операционными рисками – от регистрации инцидентов и управления ими, проведения самоомооценок рисков и контролей, взаимодействия с аудитом – до расчета показателя «Value at Risk» (VAR) и резервируемого капитала под операционный риск.