В отчете Sybase прогнозируется, что нововведения в регулировании повлекут дополнительные инвестиции в управление рисками ликвидности

«Управление рисками ликвидности стало высокоприоритетной проблемой для банков. Этот риск наиболее значим из всех бизнес-рисков по той причине, что неспособность профинансировать торговую позицию может привести прямо к банкротству, — говорит Джон Джей (John Jay), старший аналитик по исследованиям компании Aite Group. — Финансовые учреждения должны взять на вооружение всесторонний подход, отражающий значимость управления рисками ликвидности для успеха организации». 

Глобальные регулирующие органы в последнее время опубликовали ряд всеобъемлющих программных заявлений, предложений и рекомендаций для финансовых учреждений касательно управления рисками ликвидности в стремлении минимизировать эти риски. Банки и фондовые менеджеры будут вынуждены подчиняться реалиям бизнеса и нормативным требованиям. Наряду с вопросами регулирования в числе основных проблемных пунктов отрасли — разрозненность данных унаследованных систем. Источники данных для оценки риска ликвидности рассредоточены по всему предприятию, и многие банки неэффективно подходят к управлению этим риском — на основе электронных таблиц, извлекая данные из множества источников. 

«Самая стойкая и значительная проблема, выявленная профессионалами, — сбор информации из несовместимых систем, — заявил Синан Баскан (Sinan Baskan), старший директор по развитию бизнеса подразделения финансовых услуг компании Sybase. — Непрозрачность составляющих, влияющих на ликвидность банка, отсутствие своевременной и точной информации являются помехами управлению рисками ликвидности. Во многих крупных банках число систем, содержащих информацию о ликвидности, превышает 25». 

Область рисков ликвидности не ограничивается финансированием долга или покупки ценных бумаг. Сложные деривативы, неликвидные ценные бумаги, продолжающиеся деловые отношения на основе транзакций, неустойчивость рынков фондирования, равно как и неусыпное внимание регулирующих органов и инвесторов требуют, чтобы финансовые компании включали в свои схемы управления рисками данные и процессы, связанные с рисками ликвидности. Укрепление инфраструктуры управления рисками ликвидности усилит общую способность учреждения к управлению рисками и соответствию нормативным требованиям. 

Разработка устойчивой инфраструктуры управления рисками ликвидности стала необходимостью для большинства финансовых учреждений, и жесткие правила регулирования могут вынудить организации начать вкладывать в технологии управления этими рисками в не столь далеком будущем. Чтобы разрешить перечисленные выше проблемные пункты, авторы отчета рекомендуют следующий подход: 

• В управлении рисками ликвидности на высшем уровне гарантировать полное принятие в расчет недоговорных аспектов риска. Это убедит отрасль и регулирующие органы в том, что минимизация риска ликвидности обеспечивается всесторонне.
• Пересмотреть среду управления данными с целью выявления недостатков. Управлять рисками ликвидности следует не только в рамках соответствующих функциональных областей, но также и в масштабе всей организации.
• Углубить интеграцию данных контрагентов и данных об уровне безопасности в инфраструктуру управления рисками ликвидности. Включение данных реального времени может предупредить об изменении стоимости привлечения денежных средств, контрагентских рисков, балансовых обязательств, а также качества ликвидности фондовых рынков. Измеряя и контролируя возможные риски в рамках баланса, внутренние и внешние заинтересованные стороны приобретут цельное представление о рисках ликвидности.
• Провести рациональное, но жесткое стрессовое тестирование. Исследование как высокоуровневых, так и детальных представлений входов стрессового тестирования в масштабе организации даст спокойствие инвесторам и регулирующим органам, которые увидят, что та установила достаточно высокую планку процессов управления рисками ликвидности.
• Рассматривать раскрытие информации как источник преимущества. Раскрытие информации об устойчивых процессе и инфраструктуре управления рисками ликвидности укрепит уверенность инвесторов, клиентов, регулирующих органов и руководства в том, что финансовое учреждение располагает надлежащими средствами минимизации любых возможных нагрузок на ликвидность.
• Выбрать между самостоятельным созданием и покупкой системы. Каждая организация должна исследовать как возможности собственных ресурсов разработки, так и решения, доступные на рынке. 

В 2010 году Sybase приобрела активы компании Aleri, чтобы добиться бесспорного лидерства в производстве средств обработки сложных событий и управления рисками ликвидности, а также усилить свою платформу аналитики в реальном времени. Sybase имеет подтвержденную репутацию лидера в обрабатывающей большое количество данных индустрии финансовых услуг: средства и вспомогательные технологии Sybase для управления рисками ликвидности применяются 25 крупнейшими глобальными банками и 48 из 50 крупнейших глобальных финансовых и фондовых учреждений. Финансовые решения Sybase  включают передовые средства управления данными и аналитической обработки, повышающие эффективность трейдинга и управления рисками, точность соответствия нормативным требованиям и качество управления рыночными данными в масштабе предприятия. 

Информация о компании Sybase 

Sybase, компания в составе SAP, предоставляет партнерам и клиентам лучшие решения для построения хранилищ данных и систем отчетности, мобильные и беспроводные технологии, уникальные технологии интеграции, высокопроизводительные системы управления базами данных.

Критически важная коммерческая, финансовая, медицинская и государственная информация во всем мире работает под управлением программных решений Sybase.

С 1996 года Sybase активно работает в России и других странах СНГ. Офисы Sybase в Москве и Киеве обеспечивают всестороннюю работу с клиентами, включая поставки технологий, обучение пользователей, полнофункциональную техническую поддержку и услуги консалтинга.